PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^AEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.14%
-0.37%
^AW01
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

1.60

^AEX:

0.90

Коэф-т Сортино

^AW01:

2.16

^AEX:

1.32

Коэф-т Омега

^AW01:

1.30

^AEX:

1.17

Коэф-т Кальмара

^AW01:

2.00

^AEX:

1.20

Коэф-т Мартина

^AW01:

8.24

^AEX:

2.62

Индекс Язвы

^AW01:

1.99%

^AEX:

4.17%

Дневная вол-ть

^AW01:

10.23%

^AEX:

12.06%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^AW01:

-0.53%

^AEX:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 4.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AW01 имеют среднегодовую доходность 7.28%, а акции ^AEX немного отстают с 7.19%.


^AW01

С начала года

3.26%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

10.14%

1 год

17.82%

5 лет

8.84%

10 лет

7.28%

^AEX

С начала года

4.93%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

4.90%

1 год

12.15%

5 лет

9.20%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.600.42
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.160.68
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.301.08
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.000.46
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.240.97
^AW01
^AEX

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.60
0.42
^AW01
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^AEX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.53%
-7.31%
^AW01
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^AEX

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.04%, в то время как у AEX Index (^AEX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.04%
3.81%
^AW01
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab