PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^AEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.45%
48.03%
^AW01
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

1.00

^AEX:

0.19

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.37

^AEX:

0.35

Коэф-т Омега

^AW01:

1.18

^AEX:

1.04

Коэф-т Кальмара

^AW01:

1.34

^AEX:

0.25

Коэф-т Мартина

^AW01:

4.57

^AEX:

0.53

Индекс Язвы

^AW01:

2.41%

^AEX:

4.37%

Дневная вол-ть

^AW01:

11.03%

^AEX:

11.86%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^AW01:

-5.70%

^AEX:

-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции ^AW01 превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 6.67% против 6.14% соответственно.


^AW01

С начала года

-0.59%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-1.27%

1 год

7.51%

5 лет

13.91%

10 лет

6.67%

^AEX

С начала года

2.61%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-1.67%

1 год

2.28%

5 лет

13.64%

10 лет

6.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50
^AW01: 1.00
^AEX: 0.41
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^AW01: 1.37
^AEX: 0.66
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.18
^AEX: 1.08
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 1.34
^AEX: 0.44
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
^AW01: 4.57
^AEX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.41
^AW01
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^AEX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.70%
-5.05%
^AW01
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^AEX

FTSE All World (^AW01) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AEX Index (^AEX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.20%
3.19%
^AW01
^AEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab