PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с ^AEX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^AEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.88%
50.02%
^AW01
^AEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.44

^AEX:

-0.05

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.68

^AEX:

0.04

Коэф-т Омега

^AW01:

1.10

^AEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.40

^AEX:

-0.04

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.71

^AEX:

-0.13

Индекс Язвы

^AW01:

3.71%

^AEX:

5.16%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.20%

^AEX:

14.92%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^AW01:

-6.76%

^AEX:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^AW01 превзошли акции ^AEX по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.61% соответственно.

^AW01

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.29%

5 лет

11.38%

10 лет

6.20%

^AEX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-2.89%

1 год

0.30%

5 лет

11.38%

10 лет

5.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.44
^AEX: 0.15
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 0.68
^AEX: 0.32
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.10
^AEX: 1.04
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AW01: 0.40
^AEX: 0.17
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AW01: 1.71
^AEX: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.15
^AW01
^AEX

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^AEX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.76%
-3.77%
^AW01
^AEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^AEX

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 9.90%, в то время как у AEX Index (^AEX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
11.09%
^AW01
^AEX