PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ^AEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с ^AEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ^AEX.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ^AEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ^AEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.60

^AEX:

0.01

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.73

^AEX:

0.05

Коэф-т Омега

^AW01:

1.11

^AEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.44

^AEX:

-0.03

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.81

^AEX:

-0.10

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

^AEX:

5.29%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.14%

^AEX:

14.97%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

^AEX:

-71.60%

Текущая просадка

^AW01:

-4.24%

^AEX:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у ^AEX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AW01 имеют среднегодовую доходность 6.58%, а акции ^AEX немного отстают с 6.32%.

^AW01

С начала года

0.95%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-1.58%

1 год

8.46%

5 лет

11.17%

10 лет

6.58%

^AEX

С начала года

3.09%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

3.61%

1 год

-0.53%

5 лет

11.54%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ^AEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ^AEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и AEX Index (^AEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ^AEX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ^AEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ^AEX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки ^AEX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ^AEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ^AEX

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.95%, в то время как у AEX Index (^AEX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...